广州大学数量经济学研究所 
研究主题：VAR 证券投资 商业银行 在险价值 APARCH模型
研究学科：经济学类
- POT模型在商业银行操作风险度量中的应用
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- 《管理科学》广州大学数量经济学研究所 陈学华 杨辉耀 黄向阳 出版年：2003
- 关键词：POT模型 商业银行 操作风险 风险计算方法 量化分析
- 股市风险VaR与ES的动态度量与分析
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- 《系统工程》广州大学数量经济学研究所 陈学华 杨辉耀 出版年：2004
- 关键词：股票市场 收益率 波动性 GED分布 VAR 风险管理 自回归条件异方差模型
- VaR-APARCH模型与证券投资风险量化分析
- 3
- 《中国管理科学》广州大学数量经济学研究所 陈学华 杨辉耀 出版年：2003
- 关键词：VaR—APARCH模型 证券投资 投资风险 量化分析 杠杆效应 在险价值
- VaR——一种风险度量的方法
- 4
- 《广州大学学报（自然科学版）》广州大学数量经济学研究所 陈学华 杨辉耀 出版年：2002
- 关键词：VAR 风险度量 在险价值 GARCH模型 置信水平 后验测试 市场风险 金融风险 预期损失
- RAROC方法及证券投资基金绩效评估
- 5
- 《华南金融研究》广州大学数量经济学研究所 陈学华 杨辉耀 出版年：2002
- 关键词：VAR RAROC 证券投资基金 绩效评估 投资者 基金公司 夏普指数法
- APARCH模型在证券投资风险分析中的应用
- 6
- 《运筹与管理》广州大学数量经济学研究所 陈学华 杨辉耀 出版年：2003
- 关键词：金融理论 风险管理 证券投资风险 金融时间序列 VaR-APARCH模型 GED分布 风险价值
- RAROC方法在证券投资基金绩效评估中的应用
- 7
- 《广州大学学报（自然科学版）》广州大学数量经济学研究所 陈学华 杨辉耀 黄向阳 出版年：2003
- 关键词：VALUE-AT-RISK RAROC 证券投资基金 绩效评估
- VaR RAROC与投资组合问题探讨
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- 《商业研究》广州大学数量经济学研究所;太平洋保险广州分公司 陈学华 杨辉耀 唐珂 出版年：2004
- 关键词：VAR RAROC 投资组合 风险度量工具 目标函数 投资决策模型 业绩评估
- 股市回报率分布的厚尾性与风险估测模型的绩效探讨
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- 《管理科学》广州大学数量经济学研究所 陈学华 杨辉耀 出版年：2004
- 关键词：在险价值 APARCH模型 极值理论 厚尾
- 构建商业银行信贷风险分类预警模型
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- 《广州大学学报（社会科学版）》广州大学数量经济学研究所 杨辉耀 陈学华 出版年：2004
- 关键词：信贷风险 预警 模糊神经网络
