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APARCH模型在证券投资风险分析中的应用
Measuring the Risk of Stock Investment Based On the APARCH Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]广州大学数量经济学研究所,广东广州510405
年 份：2003
卷 号：12
期 号：3
起止页码：92-97
语 种：中文
收录情况：CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文首先描述金融时间序列的一般特性,从收益率的波动性与分布两方面进行考虑,建立起计算时变风险值的VaR APARCH模型,并应用VaR APARCH模型在多种分布情形下测算了上证综合指数的风险,结果表明基于GED分布的VaR APARCH模型能够较好地刻画高频时间序列的尖峰肥尾性及杠杆效应等特性。
关 键 词：金融理论 风险管理 证券投资风险 金融时间序列 VaR-APARCH模型 GED分布 风险价值
分 类 号：F830.91[金融学类] F224.0
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