期刊文章详细信息
RAROC方法在证券投资基金绩效评估中的应用
Application of RAROC approach in funds performance evaluation
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]广州大学数量经济学研究所,广东广州510405
年 份：2003
卷 号：2
期 号：5
起止页码：405-409
语 种：中文
收录情况：CAS、CSA-PROQEUST、UPD、WOS、ZMATH、ZR、普通刊
摘 要：介绍了基于VaR的证券投资基金绩效评估方法———RAROC方法,通过该方法对基金投资绩效的分析来揭示投资风险,并对基于RAROC的绩效评估方法与传统的指数评估方法(夏普指数法、特雷诺指数法及詹森指数法)进行比较分析.结果表明:引进VaR风险度量模型,把经风险调整后的绩效评估方法RAROC应用到投资基金绩效评估中,能更客观、准确地反映证券投资基金的绩效.
关 键 词：VALUE-AT-RISK RAROC 证券投资基金 绩效评估
分 类 号：F830.59[金融学类] F830.91
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