期刊文章详细信息
POT模型在商业银行操作风险度量中的应用
The POT Model for Operational Risk in Banks
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]广州大学数量经济学研究所,广东广州510405
基 金：广州市科委项目((JB02)2000-R-011-01)
年 份：2003
卷 号：16
期 号：1
起止页码：49-52
语 种：中文
收录情况：JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、普通刊
摘 要：操作风险发生的频率较低,但可能会引起巨大的损失,其损失分布具有鲜明的厚尾性,因此应用通常的风险计算方法往往会低估风险。而应用极值理论计算风险时注重对分布尾部的近似表达,并不是对整个分布进行建模,能更有效地捕捉可能导致金融机构重大损失的尾部风险。所以,把极值理论应用于银行操作风险量化分析不失为一种比较理想的方法。
关 键 词：POT模型 商业银行 操作风险 风险计算方法 量化分析
分 类 号：F832.33[金融学类]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
