期刊文章详细信息
VaR——一种风险度量的方法
VaR--a Method of Risk Measurement
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]广州大学数量经济学研究所,广东广州510405
年 份：2002
卷 号：1
期 号：2
起止页码：8-12
语 种：中文
收录情况：CAS、CSA-PROQEUST、UPD、WOS、ZMATH、ZR、普通刊
摘 要：在险价值是目前市场风险估值的主流理论 ,被用来估计市场风险暴露在给定置信度下的最坏的预期损失 .本文介绍了VaR的概念和计算方法 .考虑到时变风险 ,讨论了GARCH模型 ,最后给出了评价模型的后验测试方法 .
关 键 词：VAR 风险度量 在险价值 GARCH模型 置信水平 后验测试 市场风险 金融风险 预期损失
分 类 号：F830.9[金融学类] F224.7
参考文献：
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