登录    注册    忘记密码

上海交通大学安泰经济与管理学院金融工程研究中心 收藏

导出分析报告

研究主题:证券市场    实证研究    股票价格    机构投资者    股票市场    

研究学科:经济学类    社会学类    自动化类    

被引量:646H指数:15EI: 17 北大核心: 45 CSSCI: 22 CSCD: 23 RDFYBKZL: 1

-

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一机构
结果分析中...
排序方式:

67 条 记 录,以下是 1-10

股指与股指期货日内互动关系研究 ( EI收录)
1
《系统工程理论与实践》上海交通大学金融工程研究中心 肖辉 吴冲锋  出版年:2004
国家杰出青年基金(70025303);国家自然科学基金(70173031)
 旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系.研究发现标准普尔500指数现货市场与其期货市场收益率之间存在即时互动关系,这与国外已有研究的结果不一致.为了更进一步研究信息在现货市场与期货市场之间流动的方式,文中采用了...
关键词:股指 股指期货 收益率 波动性 引导关系  
机构投资者的最优变现策略
2
《管理科学学报》上海交通大学金融工程研究中心 仲黎明 刘海龙 吴冲锋  出版年:2002
国家杰出青年科学基金资助项目 (70 0 2 5 3 0 3 );国家自然科学基金资助项目 (70 173 0 3 1)
对于持有某种资产一定规模的机构投资者而言 ,其对这种证券的交易行为会导致证券价格的单方向变动 ,从而为投资者带来额外的交易成本 .本文以机构投资者的变现行为为例 ,研究了在既定风险承受能力下 ,可以使得期望利润最大 (期...
关键词:机构投资者 变现策略  资产组合 收益率 证券市场
交易量和交易量驱动的股价动力学分析方法
3
《管理科学学报》上海交通大学金融工程研究中心 吴冲锋 王承炜 吴文锋  出版年:2002
国家杰出青年科学基金资助项目( 70 0 2 530 3);教育部跨世纪优秀人才资助项目
近 2 0年来 ,理论界开始更加注重交易量在研究中的重要作用 ,特别是从信息的角度出发 ,研究者相信交易量能提供独立于股票价格之外的信息 .但是如何将交易量合适地融入价格序列中仍然是一个争论的话题 .本文系统地回顾了国内...
关键词:交易量驱动  价格序列 信息价值 交易量进程  股票价格 股价动力学分析方法  金融理论
伦敦金属交易所与上海期货交易所铜价格发现过程
4
《系统工程理论方法应用》复旦大学经济学院;上海交通大学金融工程研究中心 肖辉 吴冲锋 鲍建平 朱战宇  出版年:2004
国家杰出青年基金资助项目(70025303)
具有相同标的资产铜期货合约的伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)之间的竞争日趋激烈,对比分析了这两个市场在铜价格发现过程中的贡献度。结果表明,价格发现主要由LME决定,随着SHFE期铜市场的发展和完善,它...
关键词:期货交易所 价格发现
深圳证券交易所买卖价差的构成分析
5
《系统工程理论方法应用》上海交通大学安泰管理学院金融工程研究中心 穆启国 吴冲锋 刘海龙  出版年:2004
国家杰出青年科学基金(70025303);国家自然科学资金(70173031)
基于MRR(Madhavan,Richardson,Roomans)模型,把买卖价差分解为非对称信息成本和指令处理成本,并采用深圳证券交易所股票的实时交易历史数据对其进行实证分析。结果表明:深圳证券交易所股票的非对称信息...
关键词:证券交易 买卖价差 非对称信息成本  指令处理成本  深圳  
经济附加值指标在中国证券市场的实证研究
6
《系统工程理论方法应用》上海交通大学金融工程研究中心 肖辉 吴文锋 吴冲锋  出版年:2003
国家杰出青年基金 (70 0 2 5 3 0 3 ) ;国家自然科学基金(70 173 0 3 1)
通过计算 1 998~ 2 0 0 0年中国 A股上市公司的经济附加值 ,对 A股上市公司的总体、个体以及行业进行分析。研究了经济附加值指标在中国
关键词:中国  证券市场 经济附加值指标 上市公司 融资分析
股评家关注股票基本面因素?——股市信息供应量的影响因素分析
7
《上海经济研究》上海交通大学金融工程研究中心 马春林 倪苏云 吴冲锋  出版年:2002
国家杰出青年科学基金 (70 0 2 5 30 3);国家自然科学基金 (711730 31)资助;教育部跨世纪优秀人才基金资助
加强和规范信息披露是股票市场监管部门的核心任务 ,股评家的信息揭示行为直接影响信息供应水平。本文通过分析股评家评股所关注的基本面因素 ,着眼于研究当前中国股票市场信息供应量的影响因素。通过实证 ,发现中国股票市场股评家关...
关键词:信息供应量  股评家 基本面因素 股票市场  信息揭示行为  影响因素  股票价格 每股净资产 上市公司  经营效益  
上海期铜保证金水平设计的实证研究
8
《系统工程理论方法应用》上海交通大学金融工程研究中心;上海期货交易所 鲍建平 王乃生 吴冲锋  出版年:2005
对上海期货市场铜期货合约的现行保证金水平和收取方式进行了分析和评价,应用EWMA和GARCH模型进行实证分析。研究发现,现行静态的保证金收取方式已不太适合铜期货市场的发展,现行保证金比例总体偏高,但在市场剧烈波动时又略显...
关键词:铜期货 保证金 期货市场
国际投资者对中国股票资产的价值偏好:来自A-H股和A-B股折扣率的证据
9
《金融研究》复旦大学经济学院国际金融系;上海交通大学金融工程研究中心 宋军 吴冲锋  出版年:2008
2007年上海市运筹委员会金融证券专业委员会课题《沪、港市场对A股定价影响的模型分析》
国际投资者因中国经济快速成长而投资A股、H股、B股等中国股票资产。已有研究从硬分割和软分割角度研究了A-H和A-B股折扣率形成原因。本文进一步从国际与国内投资者的价值偏好差异来研究折扣率差异。对1999-2007年的面板...
关键词:国际投资  折扣率 价值偏好  
中国股票市场理性与非理性羊群行为实证研究
10
《管理评论》上海交通大学金融工程研究中心 郭磊 吴冲锋  出版年:2004
国家杰出青年基金资助(70025303)
传统股票市场羊群行为检验方法的缺陷使现有的实证研究主要集中于离散状态市场羊群行为的存在性检验。根据资产定价模型因子载荷横截面离散度检验羊群行为的方法原理,结合基于产业与资本市场的资本资产定价模型,提出了股票市场理性与非理...
关键词:中国  股票市场 羊群行为 资本资产定价模型
已选条目 检索报告 聚类工具

版权所有©重庆科技学院 重庆维普资讯有限公司 渝B2-20050021-7
 渝公网安备 50019002500408号 违法和不良信息举报中心