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中国股票市场理性与非理性羊群行为实证研究
An Empirical Study on the Rational and Irrational Herd in Chinese Stock Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海交通大学金融工程研究中心,上海200052
基 金：国家杰出青年基金资助(70025303)
年 份：2004
卷 号：16
期 号：11
起止页码：53-57
语 种：中文
收录情况：JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：传统股票市场羊群行为检验方法的缺陷使现有的实证研究主要集中于离散状态市场羊群行为的存在性检验。根据资产定价模型因子载荷横截面离散度检验羊群行为的方法原理,结合基于产业与资本市场的资本资产定价模型,提出了股票市场理性与非理性羊群行为检验方法,并应用于中国股票市场羊群行为实证检验,直观地显现了中国股市羊群行为的动态演变特征,将股票市场羊群行为强弱转变与市场走势有机的结合起来。
关 键 词：中国 股票市场 羊群行为 资本资产定价模型
分 类 号：F832.5[金融学类]
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