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安徽工程大学数理学院 收藏

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研究主题:HJB方程    通胀    通货膨胀    红利支付    破产概率    

研究学科:经济学类    自动化类    社会学类    机械类    环境科学与工程类    

被引量:526H指数:10WOS: 2 EI: 6 北大核心: 77 CSSCI: 17 CSCD: 61

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343 条 记 录,以下是 1-10

基尼系数计算与分解方法研究综述
1
《统计与决策》安徽工程大学数理学院;浙江工商大学统计与数学学院 何帮强 洪兴建  出版年:2016
国家青年科学基金资助项目(11401106);安徽工程大学青年科研基金资助项目(2009YQ036)
基尼系数是最广泛应用于测量社会经济不平等的指标之一,许多学者发表了大量的关于基尼系数的文献。文章主要对基尼系数计算方法与分解方法进行了综述,解读了基尼系数近年的研究发展线索和理论成果,包括基尼系数的计算方法和分解方法的解...
关键词:收入不平等 基尼系数 社会福利 群组分解  
通胀服从均值回复过程的最优消费和投资决策
2
《系统工程学报》安徽工程大学数理学院 费为银 吕会影 余敏秀  出版年:2014
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003;71210107026);教育部重点科研基金资助项目(12YJA790041)
研究投资者在通胀环境下带递归效用的最优消费和投资问题.对投资者的通胀过程和财富过程进行描述,并用递归效用函数刻画投资者的偏好.利用动态规划原理,在跨期替代弹性为1时,考虑带通胀的最优消费和投资问题,建立相应的HJB方程,...
关键词:通胀 递归效用  HJB方程 最优消费和投资  近似解
Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究
3
《应用概率统计》安徽工程大学数理学院 费为银 陈超 梁勇  出版年:2013
国家自然科学基金(71171003;71271003);教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金(090416225;1208085MG116);安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037)资助.
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要...
关键词:Knight不确定  消费和投资与退休  负效用  动态规划 α-最大最小预期效用  
线性代数中的应用案例教学
4
《安庆师范学院学报(自然科学版)》安徽工程大学数理学院 周金明 项立群 梅春晖  出版年:2012
国家自然科学基金资助项目(71171003);安徽工程大学青年基金资助项目(2008yQ038)和安徽工程大学教研项目(No.2010xjy32)资助
线性代数是比较抽象的一门数学基础课程,为了让学生更好地掌握与深入理解课程的基本概念和理论,应结合学生专业特点来选取课程教学内容,努力将专业与数学方法结合起来,提高学生在应用数学方面的兴趣和创造能力。文章通过实例说明如何在...
关键词:线性代数 应用实例  教学方法
基于通货膨胀和最低保障的DC养老金最优投资
5
《运筹与管理》安徽工程大学数理学院 王传玉 付春艳 盛国祥  出版年:2018
国家自然科学基金资助项目(61503001)
主要研究了通货膨胀和最低保障下的DC养老金的最优投资问题。首先,应用伊藤公式得到通胀折现后真实股票价格的微分方程。然后,在DC养老金终端财富外部保障约束下,引入欧式看涨期权,考虑随机通胀环境下的退休时刻终端财富期望效用最...
关键词:通货膨胀 最低保障  DC养老金  最优投资  鞅方法
基于混合核函数FOA-LSSVM的预测模型
6
《计算机工程与应用》安徽工程大学数理学院 周金明 王传玉 何帮强  出版年:2015
国家自然科学基金(No.10826098;No.71171003);安徽工程科技学院青年基金资助项目(No.2008YQ038);安徽省自然科学基金资助项目(No.090416225);安徽高校自然科学基金资助项目(No.KJ2010A037)
支持向量机(SVM)的核函数类型和超参数对预测的精度有重要影响。由于局部核函数学习能力强、泛化性能弱,而全局核函数泛化性能强、学习能力弱的矛盾,通过综合两类核函数各自优点构造了基于全局多项式核和高斯核的混合核函数,并引入...
关键词:预测  果蝇优化算法(FOA)  最小二乘支持向量机(LSSVM)  混合核  
奈特不确定和部分信息下的最优交易策略
7
《应用数学学报》安徽工程大学数理学院;安徽机电职业技术学院基础教学部;芜湖职业技术学院基础教学部 费为银 李钰 石学芹 李娟  出版年:2014
国家自然科学基金(71171003;71271003;71210107026);安徽省高校自然科学基金(KJ2012B019;KJ2013B023)资助项目
本文研究了在奈特不确定和部分信息下的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在奈特不确定投资者α-极大极小期望效用最大化目标下,利用隐马尔...
关键词:奈特不确定  部分信息 α-极大极小期望效用  隐马尔科夫模型滤波  Malliavin分析  
分数布朗运动环境中几何平均亚式期权的定价
8
《山东大学学报(理学版)》安徽工程大学数理学院;安徽工程大学管理学院 沈明轩 何朝林  出版年:2013
国家自然科学基金资助项目(71271003;71171003);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(1208085MG116);安徽工程大学青年基金资助项目(2008YQ048)
假设股票价格受分数布朗运动驱动下,利用拟条件期望的方法,得到了浮动执行价格的几何平均亚式期权定价公式。
关键词:几何平均  分数布朗  亚式期权 浮动执行价格  
变折现率下带含糊厌恶与预期的最优投资研究
9
《应用概率统计》安徽工程大学数理学院;东华大学信息科学与技术学院 夏登峰 费为银 刘宏建  出版年:2010
国家自然科学基金(10826098);安徽省自然科学基金(090416225);安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037;KJ2010B026)资助
本文采用折现率为时间的函数下的递推多先验效用,研究Merton模型在带预期条件下的最优消费和投资组合决策问题,其中含糊与风险是有区别的.在幂效用函数情形下,刻画了投资者最优投资决策,表明了含糊厌恶和预期对最优投资的影响....
关键词:含糊与预期  递推多先验效用  投资组合 流的扩张  Malliavin导数.  
金融发展、FDI与经济增长关联性的空间效应特征识别
10
《统计与决策》安徽工程大学数理学院;中央财经大学中国经济与管理研究院;中铝国际贸易有限公司 潘海峰 魏宏杰  出版年:2018
安徽省高教提升计划人文社科项目(TSSK2014B25);国家自然科学基金面上项目(71873002);安徽省社科知识普及规划项目(Y2016006);安徽工程大学金工中心开放基金项目(JRGCKF201505)
文章考虑金融发展水平、金融发展效率、FDI及溢出效应因素,选取2000—2017年我国31个省份的面板数据为样本,进行空间相依性检验,采用空间面板的固定效应和随机效应模型进行估计,探讨了金融发展、实际利用外资与经济增长之...
关键词:金融发展 FDI 经济增长 空间计量  
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