文献类型：期刊文章

作　　者：沈明轩[1] 何朝林[2]

机构地区：[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000 [2]安徽工程大学管理学院,安徽芜湖241000

出　　处：《山东大学学报（理学版）》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71271003;71171003);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(1208085MG116);安徽工程大学青年基金资助项目(2008YQ048)

年　　份：2013

卷　　号：48

期　　号：3

起止页码：48-52

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CAS、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2013_2014、IC、JST、MR、PROQUEST、RCCSE、RSC、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：假设股票价格受分数布朗运动驱动下,利用拟条件期望的方法,得到了浮动执行价格的几何平均亚式期权定价公式。

关 键 词：几何平均  分数布朗  亚式期权 浮动执行价格  

分 类 号：F830.9[金融学类] O211.6]