文献类型：期刊文章

作　　者：夏登峰[1] 费为银[1,2] 刘宏建[1]

机构地区：[1]安徽工程大学数理学院,芜湖241000 [2]东华大学信息科学与技术学院,上海201620

出　　处：《应用概率统计》

基　　金：国家自然科学基金(10826098);安徽省自然科学基金(090416225);安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037;KJ2010B026)资助

年　　份：2010

卷　　号：26

期　　号：3

起止页码：270-276

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文采用折现率为时间的函数下的递推多先验效用,研究Merton模型在带预期条件下的最优消费和投资组合决策问题,其中含糊与风险是有区别的.在幂效用函数情形下,刻画了投资者最优投资决策,表明了含糊厌恶和预期对最优投资的影响.最优投资组合决策由倒向随机微分方程和Malliavin导数导出.

关 键 词：含糊与预期  递推多先验效用  投资组合 流的扩张  Malliavin导数.  

分 类 号：O211.63] O232[数学类]