中国科学技术大学管理学院统计与金融系 
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研究主题：英文 收敛速度 COPULA 变点 VAR
研究学科：经济学类 自动化类 社会学类 环境科学与工程类 生物科学类
被引量：3,689H指数：28WOS: 14 EI: 19 北大核心: 528 CSSCI: 142 CSCD: 453 RDFYBKZL: 19
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排序方式：
- NA序列的矩不等式与弱收敛
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- 《中国科学（A辑）》中国科学技术大学统计与金融系;湛江师范学院数学系 苏淳 赵林城 王岳宝 出版年：1996
- 国家自然科学基金;国家教育委员会博士点基金;中国科学院特别支持经费资助课题
- 对NA随机变量序列建立了关于部分和S_n的一个概率不等式,关于|S_n|与max(1≤k≤n)|S_k|的P≥2阶矩的有关不等式,并在一般的条件下证明了强平稳NA序列的一个弱不变原理。
- 关键词：NA序列 矩不等式 随机变量序列 弱收敛
- 信用风险模型比较分析
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- 《中国管理科学》中国科学技术大学商学院统计与金融系 梁世栋 郭仌 李勇 方兆本 出版年：2002
- 本文分析了现代信用风险模型迅速发展的主要原因 ,对主要派别的代表性模型用数学语言进行了总结 ,比较分析了各模型的原理及优缺点 ,并简要介绍了各模型的实证效果。
- 关键词：信用风险模型 违约概率 风险价值 分类
- 基于Copula-GARCH的投资组合风险分析 ( EI收录)
- 3
- 《系统工程理论与实践》中国科学院数学与系统科学研究院;中国科学技术大学统计与金融系 吴振翔 陈敏 叶五一 缪柏其 出版年：2006
- 国家自然科学基金(7022100170331001)
- 结合Copula及GARCH模型的预报功能,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型.利用这个模型,对我国股票市场实际组合投资问题进行了风险分析,并给出了最小风险组合的具体形式.
- 关键词：投资组合 风险分析 COPULA GARCH
- 基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析
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- 《中国管理科学》中国科学技术大学统计与金融系 叶五一 缪柏其 出版年：2009
- 国家自然科学基金(10471135)
- 金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,本文通过阿基米德Copula的变点检测方法来检验传染效应的存在性,更加全面地分析了国家收益率之间的相依结构,并以两个国家收益率的尾部...
- 关键词：次级债危机 阿基米德COPULA 变点检测 金融传染 尾部相依指数
- 基于Copula的外汇投资组合风险分析
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- 《中国管理科学》中国科学技术大学统计与金融系 吴振翔 叶五一 缪柏其 出版年：2004
- 国家自然科学基金资助项目(10071082);教育部博士点基金(20010358022);中国科学院和中国科技大学创新基金资助
- 本文简要介绍了ArchimedeanCopula,并运用ArchimedeanCopula给出了确定两种外汇最小风险(VaR)投资组合的方法。并用这个方法,对欧元和日元的投资组合做了相应的风险分析,得到了二者的最小风险投...
- 关键词：ARCHIMEDEAN COPULA VaR(Value at Risk) 投资组合 外汇
- 沪深300股指期货价格发现能力的变化及其决定因素
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- 《金融研究》对外经济贸易大学金融学院和应用金融研究中心;中国科学技术大学管理学院统计与金融系;对外经济贸易大学金融学院 陶利斌 潘婉彬 黄筠哲 出版年：2014
- 国家自然科学基金项目(项目号:71003021;71301158);教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目号:13YJCZH134);对外经济贸易大学优秀青年学者培育计划(项目号:12YQ05);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(项目号:CXTD5-03)资助
- 本文采用Hasbrouck(1995)的信息份额方法,用沪深300股指期货和沪深300指数高频数据算出每日股指期货的价格发现贡献率,考察股指期货价格发现能力的变化,并分析了决定其变化的相关因素。结果表明:股指期货在信息传...
- 关键词：股指期货 价格发现 决定因素
- 关于两两NQD列的若干极限性质
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- 《应用数学学报》苏州大学数学科学学院;中国科学技术大学统计与金融系;湛江师范学院数学系 王岳宝 苏淳 刘许国 出版年：1998
- 江苏省教育委员会资助;广东省高等教育厅自然科学基金;国家自然科学基金
- 本文讨论了两两NQD列的Marcinkiewicz型弱大数律及Jamison型加权和的强稳定性，指出了两两NQD列与独立列的一个本质性区别，从而提出了解决两两NQD列几乎处处收敛和完全收敛的一种方式．
- 关键词：两两NQD列 依概率收敛 几乎处处收敛 极限性质
- 我国股指期货的套期保值比率研究
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- 《数理统计与管理》中国科学技术大学统计与金融系;中科院数学与系统科学院 梁斌 陈敏 缪柏其 吴武清 出版年：2009
- 国家基础研究计划(973项目)(2007CB814902);国家自然科学基金(70221001，70331001，10628104)。
- 本文主要运用OLS、VAR、ECM、diagonal-BEKK、full-BEKK、scalar-BEKK对沪深300股指期货仿真交易的套期保值比率进行研究,比较了静态套期模型和动态套期保值模型的效果,并研究不同参数化形...
- 关键词：套期保值比率 误差修正 BEKK模型
- 随机利率下重置期权的定价问题
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- 《高校应用数学学报（A辑）》同济大学应用数学系;中国科学技术大学统计与金融系 王莉君 张曙光 出版年：2002
- 研究了 Vasicek型短期利率模型下重置期权 (Reset Option)的定价和风险管理问题 ,借助多元正态分布函数 。
- 关键词：随机利率 重置期权 定价 无套利理论 多元正态分布
- 随机利率条件下可转换债券定价模型的经验检验
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- 《中国管理科学》中国科学技术大学统计与金融系 范辛亭 方兆本 出版年：2001
- 本文运用市场的实际数据对随机利率条件下可转换债券的定价模型作了经验检验 ,发现在可卖空的市场条件下 ,对处于实值状态的可转换债券可直接获得满意的定价 ,对处于虚值状态的可转换债券需要考虑债券的恶意违约风险 ,在加入风险补...
- 关键词：可转换债券 定价模型 经验检验 随机利率
