文献类型：期刊文章

作　　者：吴振翔[1] 叶五一[1] 缪柏其[1]

机构地区：[1]中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥230026

出　　处：《中国管理科学》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10071082);教育部博士点基金(20010358022);中国科学院和中国科技大学创新基金资助

年　　份：2004

卷　　号：12

期　　号：4

起止页码：1-5

语　　种：中文

收录情况：CSSCI、CSSCI2004_2005、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊

摘　　要：本文简要介绍了ArchimedeanCopula,并运用ArchimedeanCopula给出了确定两种外汇最小风险(VaR)投资组合的方法。并用这个方法,对欧元和日元的投资组合做了相应的风险分析,得到了二者的最小风险投资组合,并对不同置信水平下VaR和组合系数做了敏感性分析。

关 键 词：ARCHIMEDEAN COPULA VaR(Value  at  Risk)  投资组合 外汇

分 类 号：F830.92[金融学类] O211.3]