文献类型：期刊文章

作　　者：梁斌[1] 陈敏[2] 缪柏其[1] 吴武清[2]

机构地区：[1]中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥230026 [2]中科院数学与系统科学院,北京100080

出　　处：《数理统计与管理》

基　　金：国家基础研究计划(973项目)(2007CB814902);国家自然科学基金(70221001，70331001，10628104)。

年　　份：2009

卷　　号：28

期　　号：1

起止页码：143-151

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2008_2009、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：本文主要运用OLS、VAR、ECM、diagonal-BEKK、full-BEKK、scalar-BEKK对沪深300股指期货仿真交易的套期保值比率进行研究,比较了静态套期模型和动态套期保值模型的效果,并研究不同参数化形式对动态套期保值模型的影响。结果表明尽管动态套期保值在样本内要优于静态套期保值模型,但样本外效果却不是很好;另外,动态模型的不同的参数化形式对结果的影响也比较大。

关 键 词：套期保值比率 误差修正  BEKK模型

分 类 号：F830[金融学类]