文献类型：期刊文章

作　　者：叶五一[1] 缪柏其[1]

机构地区：[1]中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥230026

出　　处：《中国管理科学》

基　　金：国家自然科学基金(10471135)

年　　份：2009

卷　　号：17

期　　号：3

起止页码：1-7

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2008_2009、JST、NSSD、RCCSE、RDFYBKZL(收录号：393651)、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,本文通过阿基米德Copula的变点检测方法来检验传染效应的存在性,更加全面地分析了国家收益率之间的相依结构,并以两个国家收益率的尾部相依指数作为传染程度大小的一种度量。最后对亚洲几个主要市场的指数和S&P500指数数据进行了实证分析,研究美国次级债金融危机对亚洲市场的传染效应。

关 键 词：次级债危机 阿基米德COPULA 变点检测  金融传染 尾部相依指数  

分 类 号：F830.9[金融学类]