期刊文章详细信息
随机利率下重置期权的定价问题
Pricing the reset option under Vasiek interest rate
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]同济大学应用数学系,上海200092 [2]中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥230026
年 份：2002
卷 号：17
期 号：4
起止页码：471-478
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：研究了 Vasicek型短期利率模型下重置期权 (Reset Option)的定价和风险管理问题 ,借助多元正态分布函数 。
关 键 词：随机利率 重置期权 定价 无套利理论 多元正态分布
分 类 号：F830[金融学类] O211.6]
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