期刊文章详细信息
基于Copula-GARCH的投资组合风险分析 ( EI收录)
Risk Analysis of Portfolio by Copula GARCH
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100080 [2]中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥230026
基 金：国家自然科学基金(7022100170331001)
年 份：2006
卷 号：26
期 号：3
起止页码：45-52
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊
摘 要：结合Copula及GARCH模型的预报功能,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型.利用这个模型,对我国股票市场实际组合投资问题进行了风险分析,并给出了最小风险组合的具体形式.
关 键 词：投资组合 风险分析 COPULA GARCH
分 类 号：F830.59[金融学类] O211.3]
参考文献：
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