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湖南财政经济学院学报编辑部 收藏

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研究主题:财政    湖南财政    投资者情绪    商品期货    投稿须知    

研究学科:经济学类    社会学类    

被引量:148H指数:7WOS: 2 北大核心: 19 CSSCI: 7 CSCD: 3

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互联网金融背景下小微企业融资问题研究
1
《会计之友》湖南财政经济学院学报编辑部;湖南财政经济学院 周亮 刘黎一帆  出版年:2020
湖南省社科成果评审委员会一般项目“金融系统性风险测度及其防控研究”(XSP19YBC233);湖南省自然科学基金项目“财政竞争背景下创新偏向型要素市场培育研究”(2017JJ2013)。
小微企业融资难一直是困扰我国金融业和学术界的一大难题,互联网技术的发展为该问题的解决提供了可行的方式。通过分析传统融资模式与互联网新兴融资模式间的优劣,发现互联网金融可以降低小微企业融资的难度及成本,同时也促成了金融行业...
关键词:互联网金融 小微企业  融资难 融资渠道
高校治理机制与高校治理动力的关系辨析
2
《湖南科技大学学报(社会科学版)》湖南财政经济学院学报编辑部;湖南财政经济学院科研处 余华 彭程甸  出版年:2017
湖南省教育科学"十二五"规划2015年度普通本科高等学校省级一般资助课题(XJK015BGD006)
高校治理机制是内部权力、运行、问责、激励机制和外部国家法律调控、政府宏观管理、中介组织参与机制构成的有机整体。高校治理动力受制于治理理念、治理机制、治理结构,高校治理机制缺陷诱致治理动力增强,治理动力增强促进治理机制日臻...
关键词:高校治理 治理机制  治理动力  治理结构  
基于美林投资时钟的我国大类资产配置探讨
3
《上海经济》湖南财政经济学院学报编辑部 周亮  出版年:2018
国家社科基金项目"我国资本空间流动对区域经济发展的影响机制研究"(项目编号:14BJL086);湖南省教育厅科学研究项目"金融服务功能视角下区域金融深化与经济发展的空间耦合关系研究"(项目编号:14B031)
借鉴美林投资时钟的经济周期划分方法,采用HP滤波降噪后的先行指数和滞后指数对2007年1月至2017年12月的我国经济周期进行划分,采用协整模型和统计检验等方法考察了股票、商品、债券及现金四大类资产在各经济周期下的表现后...
关键词:投资时钟  资产配置 资产轮动  
中国波指、股指期货与投资者情绪
4
《税务与经济》湖南财政经济学院学报编辑部 周亮  出版年:2017
湖南财政经济学院青年教师科研基金项目(项目编号:Q201408)
选取2016年12月至2017年4月间的中国波指、股指期货升贴水、换手率及波动率的所有小时级别数据作为研究对象,测度沪深股市的投资者情绪,并研究投资者情绪指标与指数序列之间的关系。结果表明:中国波指、股指期货升贴水和换手...
关键词:中国波指  股指期货 投资者情绪
GARCH模型与协整模型在跨商品套利中的比较研究——以铁矿石和螺纹钢期货为例
5
《山东财经大学学报》湖南财政经济学院学报编辑部 周亮  出版年:2017
湖南财政经济学院青年教师科研基金项目(Q201408)
选取2016年10月10日至2017年2月28日的铁矿石I1705、螺纹钢RB1705合约的所有60分钟价格数据,分别建立协整模型和GARCH模型以确定两者价差的关系并进行套利,结果发现:协整模型样本内获得了72%的胜率...
关键词:协整  GARCH模型 套利 期货
货币因素对我国房地产价格的影响略探
6
《湖南财政经济学院学报》湖南财政经济学院学报编辑部 周亮  出版年:2013
利用协整分析方法,以1999年第1季度至2012年第3季度的数据进行分析后发现,货币量、实际利率及通货膨胀对我国房地产价格均有显著影响,尤以货币量为甚。美元指数的变动能引起房价较大变化,但是统计上并不显著。为促进房价合理...
关键词:房价 房地产 货币量 利率 通货膨胀
基于分位数回归的多因子选股策略研究
7
《西南大学学报(自然科学版)》湖南财政经济学院学报编辑部 周亮  出版年:2019
国家社会科学基金项目(14BJL086);湖南省教育厅科学研究项目(14B031)
选取2007年初至2017年末的中证500指数成分股规模、股价、市盈率、动量、换手率和波动率6个因子的所有年度数据,探讨了分位数回归在多因子选股策略中的应用情况.结果表明:对于单因子而言,规模因子和股价因子均在高收益率股...
关键词:分位数回归 多因子  选股策略
机器学习融合ARIMA模型的离岸人民币汇率预测
8
《统计学报》湖南财政经济学院学报编辑部 周亮  出版年:2020
国家自然科学基金面上项目(71473081);湖南省教育厅科学研究项目(18B485)
采用HP滤波方法将离岸人民币汇率分解为趋势项和周期项,利用ARIMA模型和机器学习模型对其进行预测后再将两者进行融合。实证结果表明:ARIMA模型在进行单一模型预测时表现最好,而无论采用何种机器学习模型,融合模型都能显著...
关键词:人民币汇率 机器学习  ARIMA 神经网络 随机森林  
基于价差预测的商品期货跨期套利研究
9
《金融理论与实践》湖南财政经济学院学报编辑部 周亮  出版年:2019
湖南省教育厅科学研究优秀青年项目“行为金融视角下跨市场投资组合管理及尾部风险控制”(项目编号:18B485)
机器学习方法在进行非线性预测时表现得极为出色,商品期货跨期价差的非线性特征正契合机器学习的应用实际。选取螺纹钢1809和1810两个合约2017年11月1日至2018年8月31日的30分钟数据作为分析对象,比较了人工神经...
关键词:证券市场 商品套利  价差预测  机器学习  支持向量机
股指期货上市对股市波动率的影响——基于双重差分模型的分析
10
《西南大学学报(自然科学版)》湖南财政经济学院学报编辑部 周亮  出版年:2019
国家社会科学基金项目(14BJL086)
选取2007年1月至2017年12月沪深300和中证500指数每周的波动率、收益率及换手率数据,采用双重差分模型考察了2010年4月16日IF合约股指期货推出及2015年4月16日IC合约股指期货推出对指数波动率的影响....
关键词:股指期货 波动率 双重差分
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