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同济大学理学院数学研究所 收藏

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研究主题:L-函数    DEDEKIND    二次数域    抵押贷款    跳扩散模型    

研究学科:经济学类    自动化类    建筑类    

被引量:86H指数:6WOS: 1 EI: 7 北大核心: 17 CSCD: 16

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21 条 记 录,以下是 1-10

固定支付利率的抵押贷款定价理论——限于在支付日提前支付或违约 ( EI收录)
1
《系统工程理论与实践》同济大学数学研究所 袁桂秋 姜礼尚 罗俊  出版年:2003
国家自然科学基金(10171078)
 建立限于在支付日提前支付或违约的固定支付利率抵押贷款的定价问题的数学模型,通过沿着利率特征线方向差分偏微分方程,建立模型的离散计算方法,同时根据一些计算实例所得的数字结果,分析和讨论它的风险特性与风险管理方法.
关键词:抵押贷款 提前支付 违约 固定支付利率  风险  
RAROC原理下的信用风险度量
2
《商业经济与管理》同济大学数学研究所 袁桂秋  出版年:2003
国家自然科学基金 (10 1710 78)
我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系 ,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实。本文基于RAROC原理 ,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵 ,建立信用风险定价模型 ,是我国金融机构现阶段信用风险研究和运用的一种...
关键词:信用管理 信用等级转移  信用风险 RAROC 信用等级转移矩阵  
无违约风险的可调支付利率抵押贷款定价原理
3
《系统工程学报》同济大学数学研究所;台州学院 袁桂秋 金能  出版年:2004
国家自然科学基金资助项目(10171078).
可调支付利率抵押贷款是指支付利率需要不断调整的一种抵押借贷方式,它的定价问题是相当复杂的,因为支付利率的不断改变,所以定价问题不仅涉及比较多的状态变量,而且与一些状态变量的路径有关.对于无违约风险的可调支付利率抵押贷款,...
关键词:银行业 抵押贷款 定价原理  无违约风险  可调支付利率抵押贷款  
跳扩散模型下永久美式看跌期权定价 ( EI收录)
4
《系统工程理论与实践》同济大学数学研究所 姜礼尚 罗俊  出版年:2008
目的是针对现有方法不能处理的价格"向下跳空"给出一般跳扩散模型下永久美式看跌期权定价公式以及最佳实施边界的显式表达式."向下跳空"相比"向上跳空"的重要性在于,价格有可能从继续持有区域瞬时跳入停止实施区域,强烈影响到美式...
关键词:永久美式期权 跳扩散模型 向上跳空和向下跳空  最佳实施边界  自由边界一阶导数连续条件  
跳扩散模型中交换期权的定价
5
《扬州大学学报(自然科学版)》同济大学数学研究所 钱晓松  出版年:2004
国家自然科学基金资助项目(10171078)
考虑跳扩散模型中交换期权的定价问题.在一个由无风险债券以及2项风险资产构成的金融市场中,风险资产的价格由布朗运动和泊松过程控制.利用鞅测度理论求出交换期权满足的积分微分方程,并得到期权定价的显式公式.
关键词:跳扩散模型 交换期权 积分微分方程 定价问题  无风险债券  风险资产 金融市场
具滞后的区间Lurie型系统的鲁棒绝对稳定性 ( EI收录)
6
《系统工程与电子技术》同济大学数学研究所;华南理工大学自动控制系 孙继涛 邓飞其 刘永清  出版年:2001
国家自然科学基金!重点项目 ( 6993 4 0 3 0 ;698740 15 );高等学校骨干教师资助计划资助
讨论了具滞后的区间非线性Lurie型控制系统的鲁棒绝对稳定性。用区间向量不等式、Lyapunov函数法和Riccati方程法研究了具滞后的区间Lurie型直接控制系统和具滞后的区间Lurie型间接控制系统的鲁棒绝对稳定性...
关键词:自动控制 鲁棒控制 稳定性 滞后  区间Lurie型系统  
二维准晶准周期结构的算术理论
7
《自然科学进展》同济大学数学研究所 陆洪文 费奔  出版年:2004
国家自然科学基金 (批准号 :1 0 1 71 0 76);上海市科委 (编号 :0 35C1 4 0 2 7)资助项目
Penrose点阵是考察准晶准周期结构的基本模式 .文中首先给出了准格点集在适当坐标系下的坐标 ,并对准周期结构对称性的存在给出了解释 .进一步由坐标表示得到准晶同样具有准格点约束 ,这就决定了在给定的全实代数扩域上 ,...
关键词:格点 周期结构  整数环 分圆域 对称性  点集 二维  算术  代数  证明  
不确定Lurie型控制系统的绝对稳定性 ( EI收录)
8
《系统工程与电子技术》同济大学数学研究所;华南理工大学自动控制系 孙继涛 邓飞其 刘永清  出版年:2001
国家自然科学基金项目资助课题 ( 698740 15 );高等学校骨干教师计划基金资助课题
讨论了区间非线性Lurie型控制系统的鲁棒绝对稳定性。用Lyapunov函数法研究了区间非线性Lurie型直接控制系统和间接控制系统的鲁棒绝对稳定性 ;给出了区间非线性Lurie型直接控制系统和间接控制系统鲁棒绝对稳定的...
关键词:控制系统 稳定性 鲁棒控制 LURIE型
拓扑余维数不超过2的(D_4,S^1)等变分歧问题的分类
9
《中国科学(A辑)》中南大学应用数学系;同济大学数学研究所 高守平 李养成  出版年:2003
国家自然科学基金(批准号:10271023);湖南省自然科学基金
应用奇点理论方法研究参数具有某种对称性的等变分歧问题。给出了分歧参数具有S^1对称性、状态变量具有D_4对称性的等变分歧问题f:(R^2×R^2(0,0))—→R^2在拓扑余维数不超过2的条件下的分类,并建立了相应的识别...
关键词:等变分歧问题 分类  奇点理论 拓扑余维数  S^1对称性  D4对称性  
一类具有有界控制器的多重时变滞后系统的指数稳定性 ( EI收录)
10
《控制理论与应用》同济大学数学研究所 王居凤 孙继涛 黄长水  出版年:2001
考虑了一类具有多重时变滞后和有界控制器的不确定动力系统的鲁棒指数稳定性问题 .匹配一个无记忆的控制器 ,确保存在一个吸收域 .我们所考虑的这类系统的解收敛于一个给定的球 .
关键词:有界控制器  鲁棒指数稳定  时滞系统
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