文献类型：期刊文章

作　　者：袁桂秋[1] 金能[2]

机构地区：[1]同济大学数学研究所 [2]台州学院,浙江台州317000

出　　处：《系统工程学报》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10171078).

年　　份：2004

卷　　号：19

期　　号：2

起止页码：135-140

语　　种：中文

收录情况：CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、普通刊

摘　　要：可调支付利率抵押贷款是指支付利率需要不断调整的一种抵押借贷方式,它的定价问题是相当复杂的,因为支付利率的不断改变,所以定价问题不仅涉及比较多的状态变量,而且与一些状态变量的路径有关.对于无违约风险的可调支付利率抵押贷款,论文首先建立它的定价模型,其次利用偏微分方程理论证明了它的性质:每一调整期内提前支付的实施边界与当前调整期期初的剩余本金无关,利用这一结论建立了它的离散计算格式,最后根据具体的计算实例,得到无违约风险的可调支付利率抵押贷款的一些风险特性.

关 键 词：银行业 抵押贷款 定价原理  无违约风险  可调支付利率抵押贷款  

分 类 号：F830.5[金融学类]