期刊文章详细信息
跳扩散模型中交换期权的定价
Valuation of exchange options in jump-diffusion models
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]同济大学数学研究所
基 金：国家自然科学基金资助项目(10171078)
年 份：2004
卷 号：7
期 号：1
起止页码：9-12
语 种：中文
收录情况：AJ、BIOSISPREVIEWS、CAB、CAS、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、普通刊
摘 要：考虑跳扩散模型中交换期权的定价问题.在一个由无风险债券以及2项风险资产构成的金融市场中,风险资产的价格由布朗运动和泊松过程控制.利用鞅测度理论求出交换期权满足的积分微分方程,并得到期权定价的显式公式.
关 键 词：跳扩散模型 交换期权 积分微分方程 定价问题 无风险债券 风险资产 金融市场
分 类 号：F830.9[金融学类] O175.6[数学类]
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