期刊文章详细信息
RAROC原理下的信用风险度量
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]同济大学数学研究所,上海200092
基 金：国家自然科学基金 (10 1710 78)
年 份：2003
期 号：2
起止页码：47-49
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系 ,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实。本文基于RAROC原理 ,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵 ,建立信用风险定价模型 ,是我国金融机构现阶段信用风险研究和运用的一种可行方法。
关 键 词：信用管理 信用等级转移 信用风险 RAROC 信用等级转移矩阵
分 类 号：F830.5[金融学类] F820.4
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