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贵州财经大学金融学院贵州省金融研究院 收藏

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研究主题:承销商声誉    业绩    EV    COPULA函数    SV    

研究学科:经济学类    

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基于制度变迁的承销商声誉与增发新股业绩关系实证检验
1
第三届中国西部风险分析与风险管理学术研讨会 2013邹晓峰 蔡鸿鑫  出版年:2013
国内承销商声誉认证效应失效,国内模型也发现增发新股出现与认证效应完全相反和一致失职两种模式。针对这两种模式与认证效应,本文提出关于承销商声誉与增发新股业绩的三个实证假设。结果表明,审批制下声誉与业绩显著负相关,与国外正相...
关键词:承销商声誉 认证效应  增发新股 业绩 制度变迁  
基于FHS和POT模型的韩国综合指数的极值风险度量
2
第三届中国西部风险分析与风险管理学术研讨会 2013熊虎 段冉 李强 韩龙  出版年:2013
本文主要目的是采用Va R和ES方法对韩国综合指数的极值市场风险进行风险度量。首先选取韩国综合指数作为分析对象,进而根据AR-EGARCH模型、极值理论以及FHS技术对Va R和ES进行估计,最后通过LR和LE检验测试以...
关键词:过滤历史模拟  极值理论 期望损失  在险价值
基于SV-EVT-Copula模型的世界原油价格风险度量
3
第三届中国西部风险分析与风险管理学术研讨会 2013李强 高宇驰 邹晓峰 颜帅伍  出版年:2013
采用随机波动模型和极值理论相结合刻画原油市场的波动性与尾部特征,同时结合Copula函数和Monte Carlo模拟技术来度量原油市场风险,并与EGARCHEVT-Copula模型对原油市场组合风险度量进行了对比,结果表...
关键词:SV-EVT模型  蒙特卡洛模拟 COPULA函数 K-S检验  
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