文献类型：会议

作　　者：熊虎 段冉 李强 韩龙

作者单位：贵州财经大学金融学院(贵州省金融研究院)

基　　金：国家自然科学基金(71061003)

会议文献：Proceedings of the Third Symposium of Risk Analysis and Risk Management in Western China

会议名称：第三届中国西部风险分析与风险管理学术研讨会

会议日期：20130622

会议地点：中国贵州贵阳

主办单位：中国灾害防御协会风险分析专业委员会（Risk Analysis Council of China Association for Disaster Prevention）

出版单位：AtlantisPress

出版日期：20130622

学会名称：中国灾害防御协会风险分析专业委员会

语　　种：中文

摘　　要：本文主要目的是采用Va R和ES方法对韩国综合指数的极值市场风险进行风险度量。首先选取韩国综合指数作为分析对象,进而根据AR-EGARCH模型、极值理论以及FHS技术对Va R和ES进行估计,最后通过LR和LE检验测试以评价Va R和ES值的精确性。结果显示基于FHS技术和POT模型可以合理有效地度量韩国综合指数的极值风险。

关 键 词：过滤历史模拟  极值理论 期望损失  在险价值

分 类 号：F833.126[金融学类]