文献类型：会议

作　　者：李强 高宇驰 邹晓峰 颜帅伍

作者单位：贵州财经大学金融学院(贵州省金融研究院)

基　　金：国家自然科学基金(71061003)

会议文献：Proceedings of the Third Symposium of Risk Analysis and Risk Management in Western China

会议名称：第三届中国西部风险分析与风险管理学术研讨会

会议日期：20130622

会议地点：中国贵州贵阳

主办单位：中国灾害防御协会风险分析专业委员会（Risk Analysis Council of China Association for Disaster Prevention）

出版单位：AtlantisPress

出版日期：20130622

学会名称：中国灾害防御协会风险分析专业委员会

语　　种：中文

摘　　要：采用随机波动模型和极值理论相结合刻画原油市场的波动性与尾部特征,同时结合Copula函数和Monte Carlo模拟技术来度量原油市场风险,并与EGARCHEVT-Copula模型对原油市场组合风险度量进行了对比,结果表明SV-EVT-Copula模型比EGARCH-EVT-Copula模型在度量原油市场风险Va R值方面具有优越性。

关 键 词：SV-EVT模型  蒙特卡洛模拟 COPULA函数 K-S检验  

分 类 号：F416.22] F764.1] F224]