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北京联合大学应用文理学院计算科学系 收藏

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研究主题:校准    正则化    隐含波动率    美式看跌期权定价    美式看跌期权    

研究学科:经济学类    自动化类    电子信息类    

被引量:5H指数:2北大核心: 3 CSCD: 3

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7 条 记 录,以下是 1-7

美式看跌期权定价的两种有限差分格式
1
《数学的实践与认识》中国人民大学信息学院;河北师范大学数学与信息科学学院;北京联合大学应用文理学院计算科学系;河北广播电视大学理工部 王丽萍 许作良 马青华 乔海英  出版年:2012
国家自然科学基金(10971224;11171349);河北省青年基金(A2010000346)
基于Black-Scholes模型,采用指数拟合有限差分法与外推的指数拟合有限差分法对美式看跌期权价值进行了数值计算,对这两种数值方法及其与已往的显式、隐式、C-N等有限差分的优缺点进行了比较,并给出数值算例,通过对此算...
关键词:美式看跌期权 指数拟合有限差分法  外推的指数拟合有限差分法  
巧用Excel函数实现学生成绩统计及查询
2
《电脑知识与技术》北京联合大学应用文理学院计算科学系 于宁  出版年:2011
电子表格软件Excel具有强大的数据处理和分析功能,其中函数是Excel数据计算和处理的核心工具。该文利用Excel中的不同函数功能,实现对学生成绩的统计、课程分析及信息查询。
关键词:EXCEL 函数 公式  
主成份分析方法在大型网络电视数据挖掘中的应用研究
3
《中国科技信息》北京联合大学应用文理学院计算科学系 蔡春 杜万莉 陈德鑫  出版年:2010
针对网络电视大型数据进行整理得到25个数量特征属性:包月价格、点播流量、直播流量等。基于大型数量特征,用主成份分析统计方法建立网络电视包月价格模型;用软件SAS实现大型网络电视数据模型的计算得到了四组主成分;以四组主成分...
关键词:主成份分析 网络电视 数据挖掘
欧式期权波动率校准反问题的正则化算法
4
《西南师范大学学报(自然科学版)》中国兵器工业档案馆;中国人民大学信息学院;北京联合大学应用文理学院计算科学系;中国人民大学研究生院 金畅 马青华 许作良 倪西钧  出版年:2011
国家自然科学基金项目(10971224);北京市优秀人才培养资助项目(2010D005022000008);北京联合大学项目(zk201001x)
标的资产的隐含波动率校准问题无论在理论上还是实际应用中都有重要意义.对于欧式期权,在Black-Scholes模型框架下,提出了一个正则化的最小二乘算法,有效地解决了在期权市场价格已知前提下的隐含波动率校准反问题.最后,...
关键词:欧式期权 校准 隐含波动率 反问题 正则化
美式期权隐含波动率校准问题的研究
5
《数学的实践与认识》中国人民大学信息学院;中国人民大学信息资源管理学院;北京联合大学应用文理学院计算科学系 金畅 倪西钧 马青华  出版年:2011
国家自然科学基金项目(10971224);北京市优秀人才培养资助项目"金融反问题的计算方法研究"(2010D005022000008)
研究的是美式期权的隐含波动率校准问题.首先提出一个正则化的最小二乘方法,在对其惩罚问题研究后找到最小二乘问题的最优条件,并给出美式期权波动率校准问题的算法.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.
关键词:美式期权 校准 隐含波动率 正则化
目标导向的计算机基础课程实践教学模式
6
2011 2nd International Conference on Management Science and Engineering(MSE 2011) 2011于宁  出版年:2011
提高非计算机专业大学生的计算机应用能力是当前计算机基础教育改革的重点。北京联合大学计算机基础课程群围绕计算机基础教育的培养目标,在已有的课程教学模式基础上,按照以基本理论和技能操作为基础,以实践训练为载体,以网络学堂为拓...
关键词:目标导向  实践教学 计算机基础课程
北京市经济增长趋势分析
7
《中国科技信息》北京联合大学应用文理学院计算科学系;河南省义马市人民医院 吕书强 马青华 蔡春 董书明  出版年:2011
本文从资本、制度、劳动力以及技术因素的角度,利用经济计量模型、主成分分析以及因子分析法对北京市经济增长因素进行了定量分析,得到结论:技术创新与政府支出是北京市经济增长的两个最重要因素,劳动力投入量、市场开放程度、资本存量...
关键词:北京市经济 增长因素  主成分分析 因子分析  
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