文献类型：期刊文章

作　　者：金畅[1] 倪西钧[2] 马青华[1,3]

机构地区：[1]中国人民大学信息学院,北京100872 [2]中国人民大学信息资源管理学院,北京100872 [3]北京联合大学应用文理学院计算科学系,北京100083

出　　处：《数学的实践与认识》

基　　金：国家自然科学基金项目(10971224);北京市优秀人才培养资助项目"金融反问题的计算方法研究"(2010D005022000008)

年　　份：2011

卷　　号：41

期　　号：1

起止页码：58-63

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：研究的是美式期权的隐含波动率校准问题.首先提出一个正则化的最小二乘方法,在对其惩罚问题研究后找到最小二乘问题的最优条件,并给出美式期权波动率校准问题的算法.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.

关 键 词：美式期权 校准 隐含波动率 正则化

分 类 号：F830.9[金融学类]