文献类型：期刊文章

作　　者：金畅[1,2] 马青华[3] 许作良[2] 倪西钧[4]

机构地区：[1]中国兵器工业档案馆,北京100089 [2]中国人民大学信息学院,北京100872 [3]北京联合大学应用文理学院计算科学系,北京100191 [4]中国人民大学研究生院,北京100872

出　　处：《西南师范大学学报（自然科学版）》

基　　金：国家自然科学基金项目(10971224);北京市优秀人才培养资助项目(2010D005022000008);北京联合大学项目(zk201001x)

年　　份：2011

卷　　号：36

期　　号：6

起止页码：50-56

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CAS、CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：标的资产的隐含波动率校准问题无论在理论上还是实际应用中都有重要意义.对于欧式期权,在Black-Scholes模型框架下,提出了一个正则化的最小二乘算法,有效地解决了在期权市场价格已知前提下的隐含波动率校准反问题.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.

关 键 词：欧式期权 校准 隐含波动率 反问题 正则化

分 类 号：O242] F830.9[数学类]