文献类型：期刊文章

作　　者：王丽萍[1,2] 许作良[2] 马青华[3] 乔海英[4]

机构地区：[1]中国人民大学信息学院,北京100872 [2]河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄050024 [3]北京联合大学应用文理学院计算科学系,北京100191 [4]河北广播电视大学理工部,河北石家庄050024

出　　处：《数学的实践与认识》

基　　金：国家自然科学基金(10971224;11171349);河北省青年基金(A2010000346)

年　　份：2012

卷　　号：42

期　　号：24

起止页码：33-38

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：基于Black-Scholes模型,采用指数拟合有限差分法与外推的指数拟合有限差分法对美式看跌期权价值进行了数值计算,对这两种数值方法及其与已往的显式、隐式、C-N等有限差分的优缺点进行了比较,并给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.

关 键 词：美式看跌期权 指数拟合有限差分法  外推的指数拟合有限差分法  

分 类 号：F224] F830.9