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上海财经大学应用统计研究中心 收藏

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研究主题:实证研究    实证分析    指标体系    谱分析    TV    

研究学科:经济学类    社会学类    自动化类    

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59 条 记 录,以下是 1-10

中国金融压力指数的构建及动态传导效应研究
1
《统计研究》上海财经大学统计与管理学院;上海财经大学应用统计研究中心 徐国祥 李波  出版年:2017
国家社会科学基金重点项目"我国创新驱动转型发展评价指数的构建与应用研究"(16ATJ004);上海财经大学研究生科研创新基金项目"基于VaR方法的我国沪深300股指期货保证金水平设定研究"(CXJJ-2014-449)的资助
本文选取2007年1月4日至2015年9月30日银行、股票、债券和外汇市场相关指标的日度数据,采用因子分析法首次构建了日度的中国金融压力指数(CFSI),该指数不仅可以准确测度我国金融系统的风险压力情况,为实时监测金融风...
关键词:金融压力指数  区制特征  动态传导效应  MS-VAR模型 TVP-VAR模型  
中国股市现金股利悖论研究
2
《财经研究》上海财经大学应用统计研究中心;暨南大学管理学院 徐国祥 苏月中  出版年:2005
国家教育部"新世纪优秀人才支持计划"资助
现金股利悖论指现金股利增加或降低都可能增加代理成本,从而损害中小投资者利益。现金股利能保护中小投资者利益是国内外流行的观点。文章在考虑我国存在高比例非流通股的事实下,从代理成本角度对我国现金股利与中小投资者利益关系进行了...
关键词:现金股利悖论  代理成本 卡方检验 Duncan多重极差检验  
中国金融状况指数的构建及预测能力研究
3
《统计研究》上海财经大学应用统计研究中心;上海财经大学统计与管理学院 徐国祥 郑雯  出版年:2013
上海财经大学博士生创新基金项目"中国金融状况指数编制方法创新及实证研究"(2012CXJJ422);上海财经大学"211四期""中国和地区经济运行的统计测度和实证研究"(2013340005)资助
本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数。其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气...
关键词:中国金融状况指数  SVAR模型 谱分析 先行指标  
我国房地产市场周期波动谱分析及其实证研究
4
《统计研究》上海财经大学应用统计研究中心;上海财经大学统计学系;上海财经大学统计与管理学院 徐国祥 王芳  出版年:2010
上海财经大学211工程三期、上海市重点学科建设项目(B803)上海财经大学应用统计研究中心资助
本文以1998年1月至2009年12月的国房景气指数作为反映房地产市场周期波动的分析指标,针对普通的谱密度分析存在分辨率低的缺点,采用加窗平均周期图谱分析和多次分辨法相结合的方法,将各主周期分量单独分辨出来,并通过对序列...
关键词:房地产市场 周期波动  谱分析 实证研究
我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究——极值理论的应用
5
《财经研究》上海财经大学应用统计研究中心 徐国祥 吴泽智  出版年:2004
国家社科基金项目;<我国股票指数产品创新及其风险控制研究>(02BTJ011);教育部优秀青年教师资助计划项目;<我国指数期货合约模式的定量研究>的研究成果之一。
指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其...
关键词:指数期货 保证金 极值理论
PCA-GA-SVM模型的构建及应用研究——沪深300指数预测精度实证分析
6
《数量经济技术经济研究》上海财经大学应用统计研究中心;上海财经大学统计与管理学院 徐国祥 杨振建  出版年:2011
上海财经大学211工程三期;上海财经大学应用统计研究中心;上海市重点学科建设项目(B803)的资助
本文在传统SVM方法的基础上,引入主成分分析方法和遗传算法,构建了PCA-GA-SVM模型,该模型解决了传统SVM方法存在的特征指标相关性、包含惩罚系数和核函数的参数无法动态寻优的问题,最后利用沪深300指数和前五大成份...
关键词:PCA—GA—SVM模型  沪深300指数 “滑窗”  
中国财政分权度指数的编制及其与增长、均等的关系研究
7
《统计研究》上海财经大学统计与管理学院;上海财经大学应用统计研究中心;中泰证券固定收益部 徐国祥 龙硕 李波  出版年:2016
国家社会科学基金重点项目"我国创新驱动转型发展评价指数的构建与应用研究"(16ATJ004);上海财经大学研究生科研创新基金项目"中国式分权与通货膨胀关系研究--基于改良的财政分权指标和空间动态面板模型"(CXJJ-2013-455)资助
财政分权的衡量一直是困扰我国财政分权实证研究的主要问题之一。基于世界银行对财政分权的界定,本文从税权分权、收支分成和央地分离三个维度出发,选取5个指标编制出首个反映我国央地两级政府财政分权程度的指数——中国财政分权度指数...
关键词:中国财政分权度指数(CFDI)  动态面板模型 GMM方法 倒“U型”关系  
指数期货套期保值实证研究——以香港恒生指数期货为例
8
《统计研究》上海财经大学应用统计研究中心;申银万国证券研究所 徐国祥 檀向球  出版年:2004
Based on the methods of hedging of Index futures,the paper makes an empjrical study on the hedging of HengShen...
关键词:套期保值方法  实证研究 香港  恒生指数期货 中国  
基于中国金属期货价格指数的价格发现能力实证研究
9
《统计研究》上海财经大学应用统计研究中心;上海财经大学统计与管理学院 徐国祥 李文  出版年:2012
国家社会科学基金<我国金属期货价格指数编制方法创新及实证研究>(10BTJ008)研究成果之一
针对目前我国在金属期货市场价格发现能力的研究中,只局限于单品种研究,而缺乏对整体市场研究的现状,本文首次利用2003年1月2日至2010年12月31日由作者自己编制的中国金属期货价格指数(CMFPI)和国内金属现货市场上...
关键词:中国金属期货价格指数  价格发现能力  信息传递效应  贡献度
金融高频数据分析的现状与问题研究
10
《财经研究》上海财经大学统计学系;上海财经大学应用统计研究中心 常宁 徐国祥  出版年:2004
近年来,在西方国家对金融高频数据的分析已成为实业界和学术界的热点问题和难点问题。本文讨论了金融高频数据的概念和特征,分析了对高频数据分析的基本动因,阐述了金融高频数据分析已涉及的主要领域,探讨了金融高频数据分析中遇到的问...
关键词:金融市场 证券市场 金融高频数据分析  市场微观结构
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