文献类型：期刊文章

作　　者：徐国祥[1] 吴泽智[1]

机构地区：[1]上海财经大学应用统计研究中心,上海200433

出　　处：《财经研究》

基　　金：国家社科基金项目;<我国股票指数产品创新及其风险控制研究>(02BTJ011);教育部优秀青年教师资助计划项目;<我国指数期货合约模式的定量研究>的研究成果之一。

年　　份：2004

卷　　号：30

期　　号：11

起止页码：63-74

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实证对比,为我国开设指数期货时保证金水平的设定提供参考。

关 键 词：指数期货 保证金 极值理论

分 类 号：F830.9[金融学类]