- 高频波动率矩阵估计的比较分析——基于有噪非同步的金融数据
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- 《中国管理科学》中国海洋大学经济学院金融系;青岛大学经济学院金融系 赵树然 姜亚萍 任培民 出版年：2015
- 关键词：波动率矩阵 高频数据 微观结构噪声 非同步交易
- 我国股指期货与现货市场的波动溢出效应研究——基于HAR-CAW模型
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- 《运筹与管理》中国海洋大学经济学院;教育部人文社会科学重点研究基地中国海洋大学海洋发展研究院;青岛大学经济学院金融系 赵树然 袁东 任培民 出版年：2018
- 关键词：波动溢出 股指 期货 高频数据 HAR—CAW模型
- VaR与CVaR在投资组合中的应用及对比分析
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- 《北京市财贸管理干部学院学报》青岛大学经济学院金融系 孙晓冬 赵斐 出版年：2007
- 关键词：VAR CVAR 投资组合
- 基于ECM-DCC模型的期货动态CVaR套期保值模型及其实证分析
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- 《运筹与管理》中国海洋大学经济学院金融系;青岛大学经济学院金融系 赵树然 吴云霞 任培民 出版年：2016
- 关键词：数量经济 CVaR套期保值模型 ECM-DCC模型 动态套期比
- 基于黄金期货的研究综述
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- 《经济研究导刊》青岛大学经济学院金融系 栾菩菩 崔松 出版年：2012
- 关键词：黄金期货 市场有效 期货定价
- 上海世博会影响力的定量评估(2003-2009)
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- 《网络财富》青岛大学经济学院金融系 王振 李明伟 出版年：2010
- 关键词：上海世博会 影响力 MATLAB 多项式回归 主成分分析
- 浅析我国涉农贷款存在的问题及解决方案
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- 《时代经贸》青岛大学经济学院金融系 刘晓 出版年：2010
- 关键词：农业产业化 涉农贷款 供给 需求 信贷制度 信贷风险
