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中南大学数学学院 收藏

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研究主题:破产概率    马尔可夫骨架过程    极限环    遍历性    英文    

研究学科:经济学类    自动化类    生物科学类    社会学类    航空航天类    

被引量:462H指数:10WOS: 6 EI: 5 北大核心: 70 CSSCI: 13 CSCD: 50

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158 条 记 录,以下是 1-10

不同发行制度下我国新股首日收益率研究
1
《管理世界》中南大学数学学院;武汉大学经济与管理学院 蒋顺才 蒋永明 胡琦  出版年:2006
中南大学博士后科学基金的资助。
本文利用1991~2005年首次公开发行并在上海和深圳交易所上市的1230家IPO样本,发现其平均首日收益率高达145.87%,若将15年来中国A股IPO发行审核制度分成4个阶段,其平均首日收益率逐渐下降。多元回归结果表...
关键词:IPO 首日收益率 发行审核制度 制度变迁  
Heston随机方差模型下确定缴费型养老金的最优投资
2
《应用数学》中南大学数学学院概率统计研究所 林祥 杨益非  出版年:2010
国家自然科学基金资助项目(10771216)
本文对确定缴费计划养老金的最终财富期望指数效用最大的最优投资组合进行研究.假设养老金计划的基金可以投资于无风险资产和风险资产,并且风险资产的方差服从Heston模型,得到最优投资和最大期望指数效用的明确表达式.此外,通过...
关键词:确定缴费计划  Heston随机方差模型  最优投资  HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
保费到达为更新过程的复合更新风险模型
3
《数学理论与应用》中南大学数学学院科研所 刘家军 刘再明  出版年:2003
本文在经典风险模型基础上 ,把索赔到达过程 Nt加以推广为更新过程 ,且在保单到达非均匀的前提下 ,把保单到送过程推广为更新过程 Mt,得到有限时间 t盈余的瞬时分布φ(u,θ0 ,t,a) .然后求得时刻 t的生存概率...
关键词:保费到达非均匀  更新过程  MARKOV骨架过程 保险公司  
近20年来消费函数理论的新发展
4
《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》中南大学数学学院 尹清非  出版年:2004
自凯恩斯首先提出来后,消费函数就成为宏观经济学中一个经久不衰的热点问题。在近20年的几次大论战中,出现了理性预期消费函数理论、预防性储蓄消费函数理论、行为生命周期理论等主流思想。
关键词:消费函数理论 凯恩斯 库兹涅茨 理性预期理论 持久收入假说 预防性储蓄理论 行为生命周期理论  
关于普通高等院校国防生培养模式探讨
5
《高等教育研究学报》中南大学数学学院;国防科技大学信息系统与管理学院 俞政 余滨 段采宇  出版年:2006
本文参考国内外有关培养模式研究的成果,探讨了普通高等院校国防生的培养模式问题,着重从国防生的培养目标、培养规格、培养制度、培养过程等方面,分析了适合部队所需的国防生培养模式。
关键词:国防生 培养模式  人才培养  
一个在无穷远点分支出八个极限环的多项式微分系统
6
《数学杂志》桂林电子工业学院计算科学与应用物理系;中南大学数学学院 黄文韬 刘一戎  出版年:2004
广西教育厅科研资助项目 (D2 0 0 0 1 0 )
本文研究一类高次系统无穷远点的中心条件与极限环分支问题 .作者首先推出一个计算系统无穷远点奇点量的线性递推公式 ,并利用计算机代数系统计算出该系统在无穷远点处的前 1 1个奇点量 ,从而导出无穷远点成为中心和最高阶细焦点...
关键词:多项式微分系统 无穷远点 焦点量 奇点量 极限环分支
一类具有马氏调制费率的风险模型的破产概率
7
《数学理论与应用》中南大学数学学院 向阳 刘再明  出版年:2003
对于给定的初始状态 ,本文给出了条件破产所满足的积分方程 。
关键词:马氏调制  破产概率 积分方程 保险公司  保险费率
基于金融交易的CICS中间件应用设计
8
《计算机工程与设计》湖南大学软件学院;中南大学数学学院 王益民 蔡长安 黄奇  出版年:2004
论述了中间件在客户/服务器软件结构开发中的必要性,针对金融交易的联机事物特性,阐明了以CICS中间件为平台的3层软件体系结构应用设计思路。通过CICS客户端和服务器端的程序设计来调用CICS交易中间件的各种功能,避免了直...
关键词:金融交易 CICS中间件  客户端 服务器端 程序设计 联机交易 3层软件体系结构  
扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响
9
《经济数学》中南大学数学学院概率统计研究所 林祥 杨鹏  出版年:2010
国家自然科学基金资金助项目(10671212;10771216)
对扩散风险模型,研究了比例再保险和投资对红利的影响.在常数边界分红策略下,得到了使得期望贴现红利最大的最优比例再保险和投资策略的显示表达式,并得到最大期望贴现红利的显示表达式.最后,通过数值计算得到了再保险和投资对期望红...
关键词:扩散风险模型  边界分红  比例再保险 投资  Hamilton—Jacobi—Bellman方程  
BMM模型在商业银行操作风险度量中的应用
10
《统计与决策》中南大学商学院;中南大学数学学院概率统计研究所 钱艺平 林祥 陈治亚  出版年:2010
国家自然科学基金资助项目(10771216);中南大学青年科学基金项目(761122880)
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计。采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994-2008年...
关键词:BMM模型  广义极值分布 VAR 极值理论 操作风险
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