期刊文章详细信息
扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响
The Impacts of Reinsurance and Investment on the Expected Discounted Dividendin Diffusion Risk Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中南大学数学学院概率统计研究所,湖南长沙410075
基 金：国家自然科学基金资金助项目(10671212;10771216)
年 份：2010
卷 号：27
期 号：1
起止页码：1-8
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、MR、核心刊
摘 要：对扩散风险模型,研究了比例再保险和投资对红利的影响.在常数边界分红策略下,得到了使得期望贴现红利最大的最优比例再保险和投资策略的显示表达式,并得到最大期望贴现红利的显示表达式.最后,通过数值计算得到了再保险和投资对期望红利的影响,以及最优投资策略与各参数之间的关系.
关 键 词：扩散风险模型 边界分红 比例再保险 投资 Hamilton—Jacobi—Bellman方程
分 类 号：O212.63]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
