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西南财经大学中国金融研究中心金融安全协同创新中心 收藏

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研究主题：高维    资产组合    

研究学科：社会学类    

被引量：4H指数：1北大核心: 1 CSSCI: 1

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高维的相关性建模及其在资产组合中的应用
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《金融研究》西南财经大学中国金融研究中心/金融安全协同创新中心 潘志远 毛金龙 周彬蕊  出版年：2018
国家自然科学基金项目(71601161); 国家社科基金专项(18VSJ073)的资助
考虑高维相关结构的典型事实和可操作性,本文构建了机制转换的动态等相关(RS-DEC)模型,并给出了模型参数估计的步骤和大样本性质。RS-DEC模型不仅可以对高维资产建模,而且能够刻画资产间相关结构突变和非对称的特征。实证...
关键词：动态等相关模型  机制转换  高维资产组合  
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