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南开大学金融学院精算学系 收藏

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研究主题:COPULA函数    COPULA    经济资本    大数据    车险    

研究学科:经济学类    

被引量:24H指数:3北大核心: 5 CSSCI: 5

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6 条 记 录,以下是 1-6

基于Copula函数的财险公司风险聚合和经济资本分散化效用研究
1
《保险研究》南开大学金融学院精算学系 李秀芳 毕冬  出版年:2016
国家自然科学基金项目:保险公司经济资本预测与最优配置问题研究(71573143)
经济资本作为企业风险管理的核心组成部分,已经成为保险公司管理决策和价值创造的重要手段。保险公司通常在多条业务线上进行风险资本管理,在经济资本框架中,需要选择合适的方法对不同类别的风险进行聚合,估算总体风险。本文对每个风险...
关键词:COPULA 风险聚合  分散化效应  财险公司  
保险大数据条件下车险费率厘定的研究——基于SOM神经网络方法的车险索赔强度建模
2
《保险研究》南开大学金融学院精算学系 张连增 王缔  出版年:2018
国家自然科学基金(No.71271121;No.71401041);教育部重点研究基地(No.16JJD910001)的资助
神经网络是近年来机器学习领域的研究热点之一。该方法在许多领域都有成功的应用,但较少应用于汽车保险索赔预测中。本研究将自组织竞争神经网络(SOM)应用于汽车保险的索赔预测中,在此基础上建立车险索赔强度模型。本研究将影响车险...
关键词:自组织竞争神经网络 索赔强度  从人因素  从车因素  广义线性混合模型  
基于二层规划的寿险公司资产负债管理研究
3
《保险研究》南开大学金融学院精算学系 李秀芳 毕冬 陈孝伟  出版年:2016
国家自然科学基金项目:基于多目标规划的保险公司随机资产负债管理(71073084);保险公司经济资本预测与最优配置问题研究(71573143)
中国保监会新颁布的"偿二代"体系中明确指出,保险公司的风险监管包括市场风险中的利率风险和以净现金流为代表的流动性指标,寿险公司业务的长期性特点决定了其经营成果受利率风险的影响远大于财险公司和商业银行等其他金融机构。当前我...
关键词:偿付能力监管 资产负债管理 二层规划  
自编码器在死亡率预测中的应用研究
4
《保险研究》南开大学金融学院精算学系;中国人寿保险股份有限公司精算部 张连增 申晴 丁宁  出版年:2020
国家自然科学基金(61673225);教育部重点研究基地(16JJD910001)的资助。
在全球人口预期寿命不断提高的背景下,死亡率下降导致的长寿风险会直接影响到寿险公司的稳健经营和偿付能力充足率,因此,量化管理长寿风险至关重要。长寿风险量化管理的基础是建立动态死亡率模型,对死亡率进行准确预测。传统的Lee-...
关键词:死亡率预测  Lee-Carter模型  自编码器  
“偿二代”下非寿险最低资本相关矩阵情景分析——基于最接近相关矩阵的正交试验
5
《保险研究》南开大学金融学院精算学系 张连增 庄源  出版年:2023
教育部人文社会科学研究基金(编号:22YJC790034);天津市研究生科研创新项目(编号:2022SKY038);南开大学研究生院《定量风险管理》课程建设基金的资助。
“偿二代”下非寿险风险采用相关系数矩阵进行聚合,出于审慎监管和资本管理的目的需要对该相关系数矩阵假设进行情景测试。受限于相关系数矩阵的半正定性要求,以往研究的情景测试仅对风险完全相关、完全不相关情形得到最低资本估计,得出...
关键词:情景分析 偿二代  保险风险最低资本要求  最接近相关矩阵  正交试验
我国保险密度和保险深度的空间统计分析——基于R语言
6
《保险职业学院学报》南开大学金融学院;南开大学金融学院精算学系 姚正锟 张连增  出版年:2021
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究”(16JJD910001)。
近年来,我国保险业发展呈迅猛态势,总保费收入与人均保费收入均有大幅度提升,但保险市场的空间不均衡性也越发凸显。本文采用我国2018年的保险深度和保险密度作为衡量保险市场的指标,并使用R语言对其进行空间数据分析。通过空间分...
关键词:保险密度 保险深度 莫兰指数  空间相关性  
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