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安徽工程大学数理学院金融工程系 收藏

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研究主题：养老金    DC    鞅方法    通货膨胀    损失厌恶    

研究学科：经济学类    

被引量：1H指数：1北大核心: 1 CSCD: 1

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基于通货膨胀和损失厌恶的DC养老金最优投资
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《中国科学技术大学学报》安徽工程大学数理学院金融工程系 王传玉 付春艳 盛国祥  出版年：2018
国家自然科学基金(61503001);安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2018A0120)资助
主要研究了通货膨胀和损失厌恶下的DC养老金的最优投资问题.首先,应用伊藤公式得到通胀折现后真实股票价格的微分方程.然后,在前景理论的框架下,考虑通胀环境下的退休时刻终端财富期望效用最大化问题,应用鞅方法推导退休前任意时刻...
关键词：损失厌恶 通货膨胀 前景理论  DC养老金  最优投资  鞅方法
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