上海师范大学商学院金融工程研究中心

研究主题：传染效应 GARCH模型 GARCH AR模型 VAR

研究学科：经济学类

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我国商业银行综合风险网络传染效应度量研究——基于GARCH-CoVaR模型: 1; 《金融管理研究》上海师范大学商学院;上海师范大学商学院叶乔冰王周伟出版年：2014; 国家自然科学基金面上项目“基于流动性视角的资产定价模型重构研究”(71471117);教育部人文社科研究项目“中国宏观审慎货币政策的调控机制研究”(11YJA790107)、“通货膨胀惯性、金融市场摩擦与结构性冲击——债务危机下DSGE模型的扩展与应用研究”(12YJC790020);上海市教委重点课题“综合风险网络传染的系统性风险评估与分析框架研究”(12ZS125)的资助; 利用基于不同GARCH模型计算的CoVaR,本文度量了我国上市商业银行的综合风险网络传染溢出效应。研究表明,估算CoVaR时需要通过拟合优度、显著程度选择适当的GARCH模型进行估计,才能得到较为有效准确的结果;国有银行...; 关键词：VAR 不对称溢出传染效应 GARCH模型 CoVaR

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