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南京审计大学金融工程研究中心

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研究主题：信用衍生品利率违约强度财务困境合约理论

研究学科：经济学类

被引量：10H指数：1北大核心: 2 CSSCI: 2

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利率带有跳跃情形下的信用衍生品定价研究: 1; 《管理科学学报》南京审计学院金融工程研究中心与金融学院;南京大学商学院牛华伟出版年：2014; 国家自然科学基金资助项目(71271042);江苏省高校哲学社会科学重点研究基地重大资助项目(2012JDXM009);南京审计学院人才引进资助项目; 考虑作为风险因素的利率的跳跃,以研究信用衍生品的定价问题.通过影响信用衍生品参考债务实体违约概率相应的违约强度,利率的跳跃对信用衍生品的定价将产生影响.为此,令描述各个状态变量变化的随机过程是交叉激励的,以体现各事件之间...; 关键词：信用衍生品定价利率跳跃违约强度

债务违约与再协商:一个完全合约理论下的动态债务模型: 2; 《统计与决策》南京审计学院金融工程研究中心;南京审计学院金融学院;南京大学经济学院牛华伟出版年：2014; 文章研究了对于企业在一个完全竞争资本市场经济环境下的完全债务合约,并给出了最优债务合约的半解析表达式。该最优债务合约能够在满足债权人预期收益的前提下,通过债务重组帮助企业克服财务困境所引起的违约风险,从而使得企业的效益最...; 关键词：财务困境违约债务重组动态债务合约

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