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华东理工大学商学院金融工程研究所 收藏

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研究主题:股市泡沫    GARCH    BEKK模型    熊市    总指数    

研究学科:经济学类    

被引量:33H指数:3北大核心: 5 CSSCI: 3 CSCD: 1

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7 条 记 录,以下是 1-7

中国股市和债市溢出效应在牛熊市中的异化现象——基于上证综合指数和中债总指数的实证研究
1
《预测》华东理工大学商学院金融工程研究所;南加州大学维特比工程学院 汪冬华 雷曼 阮永平 汪辰  出版年:2012
国家自然科学基金资助项目(71171083);教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC630075);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(WN0923001;WN0922019)
本文按照上证综合指数的走势将2005年6月6日至2008年10月28日的整个样本区间划分为牛市和熊市两个样本子区间,采用样本子区间内的上证综合指数和中债总指数的对数收益率日数据,通过VAR(p)-BVGJR-GARCH(...
关键词:牛市  熊市 股票-债券市场  溢出效应  VAR—BVGJR—GARCH—BEKK模型  
金融控股集团风险传染的一般均衡:基于内部关联交易的模型分析
2
《预测》华东理工大学商学院金融工程研究所 阮永平  出版年:2011
国家自然科学基金资助项目(70803010);教育部人文社会科学规划基金资助项目(07JA790072)
金融控股集团因其内部关联交易产生规模经济、范围经济和X效率优势,但金融控股集团的关联交易,特别是以内部借贷为主的资金关联交易,在充分发挥集团化协同优势的同时,也产生了风险传染问题。本文在传统的传染均衡研究基础上,引入了金...
关键词:金融控股集团  内部关联交易 风险传染均衡  
中国股票市场的随机尖点突变模型
3
《系统工程学报》华东理工大学商学院金融工程研究所 林黎  出版年:2016
国家自然科学基金资助项目(71301051);中央高校基本科研业务费资助项目(WN1323004)
采用最新的随机突变建模技术对中国股市建模.通过对自变量的筛选,分别对上证指数和深证综指给出了不同的模型.对历史数据的滚动窗口检验显示,两市优选出的突变模型在数据解释力上均要优于线性模型和伪突变的Logistic模型;中国...
关键词:突变理论 随机尖点突变  股市泡沫 市场情绪 极大似然估计  
不对称信息下的投资者行为与股市泡沫
4
《数学的实践与认识》华东理工大学商学院金融工程研究所 金永红 单丽翡 章琦  出版年:2015
国家社会科学基金
构建了一个三阶段泡沫模型,并运用CARA型效用模型建立了投资者效用差函数,研究了在不同泡沫阶段,投资者的风险规避度和对其他投资者卖出股票概率的推断这两个因素对投资者行为的影响.研究发现,如果某投资者本身风险规避度越大,猜...
关键词:不对称信息 投资者行为 股市泡沫
金融控股集团道德风险问题研究——基于侵害债权人利益的视角
5
《财经问题研究》华东理工大学商学院/金融工程研究所 阮永平  出版年:2011
国家自然科学基金"混业经营下金融风险的演化机理及其有效监管--基于风险与效率均衡的视角"(70803010);教育部人文社会科学基金"混业经营下金融风险的传递机制及其有效监管"(07JA790072)
金融危机中,综合经营金融机构的道德风险问题已引起社会公众和监管当局的重点关注。金融控股集团由于存在财务杠杆过高、风险属性不一和组织结构复杂等特点,在信息不对称机制作用下,其产生的道德风险甚为突出。金融控股集团通过资产转移...
关键词:混业经营 金融控股集团  道德风险 债权人利益
2011金融物理学国际会议
6
《国际学术动态》华东理工大学金融工程研究所 周炜星  出版年:2011
2011年6月4—6日,由华东理工大学和中科院虚拟经济与数据科学研究中心共同举办、华东理工大学商学院承办的金融物理学国际会议在华东理工大学成功召开。
关键词:国际会议  物理学 金融 华东理工大学  科学研究  虚拟经济 中科院
上市公司独立董事背景与信息披露质量
7
第七届公司治理国际研讨会(The 7th International Symposium of Corporate Governance) 2013金永红 吴健宏  出版年:2013
本文运用2006-2010年深圳证交所上市公司独立董事的数据,并利用深交所上市公司信息披露质量考评结果,对上市公司独立董事职业背景与信息披露质量的关系进行研究。研究结果表明:信息披露质量与律师背景、政府背景以及实业家背景...
关键词:上市公司 独立董事 职业分布  信息披露质量
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