文献类型：期刊文章

作　　者：林黎[1]

机构地区：[1]华东理工大学商学院金融工程研究所,上海200237

出　　处：《系统工程学报》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71301051);中央高校基本科研业务费资助项目(WN1323004)

年　　份：2016

卷　　号：31

期　　号：1

起止页码：55-65

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSCD、CSCD2015_2016、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：采用最新的随机突变建模技术对中国股市建模.通过对自变量的筛选,分别对上证指数和深证综指给出了不同的模型.对历史数据的滚动窗口检验显示,两市优选出的突变模型在数据解释力上均要优于线性模型和伪突变的Logistic模型;中国股市不仅存在预期的不对称性,在特殊的时期还存在交易行为和市场情绪的分化特征.另外,沪市的随机尖点突变特征较深市更为明显,不过这些特征在近年已趋于减弱,表明市场正逐渐成熟.

关 键 词：突变理论 随机尖点突变  股市泡沫 市场情绪 极大似然估计  

分 类 号：F830[金融学类] N945]