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重庆大学数学与统计学院统计与精算科学系 收藏

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研究主题：红利    美式看跌期权定价    美式看跌期权    

研究学科：经济学类    

被引量：2H指数：1北大核心: 1

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有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进
1
《经济数学》喀什师范学院数学系;重庆大学统计与精算科学系 唐耀宗 金朝嵩  出版年：2009
本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不连续而产生的"非线性误差"问题.最后给出了实证分析,并与二叉树图和三叉树图进行了比较,结果表明进行...
关键词：美式看跌期权 红利 树图模型  自适应性改进  
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