期刊文章详细信息
有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进
THE ADAPTIVE CHANGING TO TREE MODEL IN PRICING DIVIDED AMERICAN PUT OPTIONS
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]喀什师范学院数学系,新疆喀什844007 [2]重庆大学统计与精算科学系,重庆400044
年 份：2009
卷 号：26
期 号：1
起止页码：54-57
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、MR、核心刊
摘 要：本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不连续而产生的"非线性误差"问题.最后给出了实证分析,并与二叉树图和三叉树图进行了比较,结果表明进行自适应性改进后可以得到更加精确、有效的数值解.
关 键 词：美式看跌期权 红利 树图模型 自适应性改进
分 类 号：F224.9]
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