广西财经学院信息与统计学院数理统计系

研究主题：复合期权门限期权性质期权定价

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具有随机执行时刻的广义复合期权定价: 1; 《应用数学学报》广西财经学院信息与统计学院数理统计系肖临出版年：2020; 广西应用经济学一流学科(培育)开放性课题(2018ZD07);广西社科一般项目(18BTJ001);湖南省社科基金一般项目(16YBA239);湖南省教育厅重点项目(16A118);广西教育厅青年提升项目(2018KY0524);广西财经学院“海陆经济一体化与海上丝绸之路建设研究协同中心”项目(2018YB14)资助; 本文定义了具有随机执行时刻的广义复合期权,导出了不同情形下的广义复合期权定价公式.考虑有保底收入的复合期权投资,定义了带门限的广义复合期权,导出期权定价公式.讨论这两种期权性质及应用价值,对复合期权进一步作推广.; 关键词：广义复合期权期权定价期权性质带门限的广义复合期权

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