文献类型：期刊文章

作　　者：肖临[1]

XIAO Lin(Department of Mathematical Statistics,School of Information and Statistics,Guangxi University of Finance and Economics,Nanning 530003,China)

机构地区：[1]广西财经学院信息与统计学院数理统计系

出　　处：《应用数学学报》

基　　金：广西应用经济学一流学科(培育)开放性课题(2018ZD07);广西社科一般项目(18BTJ001);湖南省社科基金一般项目(16YBA239);湖南省教育厅重点项目(16A118);广西教育厅青年提升项目(2018KY0524);广西财经学院“海陆经济一体化与海上丝绸之路建设研究协同中心”项目(2018YB14)资助

年　　份：2020

卷　　号：43

期　　号：1

起止页码：79-87

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2017、CSCD、CSCD2019_2020、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文定义了具有随机执行时刻的广义复合期权,导出了不同情形下的广义复合期权定价公式.考虑有保底收入的复合期权投资,定义了带门限的广义复合期权,导出期权定价公式.讨论这两种期权性质及应用价值,对复合期权进一步作推广.

关 键 词：广义复合期权  期权定价 期权性质 带门限的广义复合期权  

分 类 号：O211.63]