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上海财经大学统计与管理学院应用统计研究中心 收藏

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研究主题：传染    风险传染    系统性风险    银行网络    

研究学科：经济学类    

被引量：12H指数：1北大核心: 1 CSSCI: 1

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基于共同冲击和异质风险叠加传导的风险传染研究——来自中国上市银行网络的传染模拟
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《金融研究》上海财经大学统计与管理学院/应用统计研究中心;上海立信会计金融学院保险学院;阿里巴巴集团 徐国祥 吴婷 王莹  出版年：2021
本文将银行系统遭遇外部共同冲击作为研究起点,建立了一个共同冲击和异质风险交互传导与放大的简化模型,冲击的传导包括"原始冲击"、"增量冲击"和"违约冲击"三个风险传染阶段。基于2018年我国15家上市银行的股票收益率和年报...
关键词：共同冲击  异质风险  系统性风险 风险传染 模拟  
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