中原工学院理学院应用数学系

研究主题：LAPLACE变换马尔可夫过程破产概率

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被引量：2H指数：1北大核心: 1 CSCD: 1

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马氏调制的跳扩散风险模型的破产概率: 1; 《应用数学学报》中原工学院理学院应用数学系;浙江大学现代金融研究室顾聪李胜宏出版年：2015; 国家自然科学基金(11171304;11401604);河南省基础与前沿技术研究计划(142300410354;142300410355);河南省教育厅科学技术研究重点项目(13A110117)资助; 本文研究了一类带布朗运动扩散项的复合泊松风险模型,即跳扩散风险模型,利用谱负Levy过程的性质,得到了其破产概率的表达式.在此基础上,定义了马尔科夫环境过程,对在马尔可夫环境下的跳扩散风险模型进行了深入研究,给出了马氏调...; 关键词：破产概率马尔可夫过程跳扩散风险模型 Lundberg基本方程 LAPLACE变换

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