大连理工大学数学科学学院统计与金融研究所

研究主题：风险管理率控制资产负债管理资本充足率资本充足

研究学科：经济学类

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资本充足率控制预留缺口的资产负债优化模型: 1; 《运筹与管理》大连理工大学工商管理学院;大连理工大学数学科学学院统计与金融研究所闫达文迟国泰吴颢文出版年：2011; 国家自然科学基金资助项目(70471055);教育部人文社会科学研究项目基金资助项目(09YJC790024);中央高校基本科研业务费专项资金资助(DUT0ZD10ZD107;DUT10RW107); 以利率变化后的资本充足率满足商业银行法要求的≥8%为约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使银行的资产组合在利率变动的有利条件下增加银行净值。这弥补...; 关键词：风险管理资产负债管理优化模型预留缺口资本充足率

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