广西大学商学院商务信息管理系

研究主题：DCC ARCH模型汇率结构突变东盟各国

研究学科：经济学类

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人民币汇率对东盟各国汇率传染及其时变相关有效性研究: 1; 《国际金融研究》广西大学商学院商务信息管理系;广西大学商学院王中昭杨文出版年：2014; 国家社会科学基金项目"基于条件约束的人民币国际化情景模拟与对策"(13BGJ038);八桂学者和创新团队发展计划(编号:CWZ201401);广西"八桂学者创新团队"项目"中国-东盟经济合作研究"子项目"人民币汇率对东盟各国汇率影响机制及其区域性特征研究"资助; 本文以人民币汇率对东盟各国汇率传导的有效性作为研究对象,通过构建VAR-DCC-MVGARCH模型和结构突变模型,分析了中国与东盟各国汇率的时变相关性、传染性和结构突变等问题。结果表明:(1)人民币汇率短期波动对东盟各国...; 关键词：人民币汇率东盟 VAR-DCC—MVGARCH模型结构突变

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