中南财经政法大学统计与数学学院统计系

研究主题：期权定价模型期权定价倒向随机微分方程

研究学科：经济学类

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倒向随机方程期权定价模型的一类随机算法: 1; 《经济数学》中南财经政法大学统计与数学学院统计系谷伟许文涛出版年：2012; 国家自然科学基金资助项目(11201487);中央高校基本科研业务费专项资金资助(2011083);引进人才启动金课题(31140911206);研究生教育教学理论研究项目(2011JG10); 期权定价问题可以转化为对倒向随机微分方程的求解,进而转化为对相应抛物型偏微分方程的求解.为了求解与倒向随机微分方程相应的二阶拟线性抛物型微分方程初值问题,引入一类新的随机算法-分层方法取代传统的确定性数值算法.这种数值方...; 关键词：期权定价倒向随机微分方程拟线性抛物型法概率表示分层方法

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