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盐城工学院经济管理学院金融系 收藏

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研究主题：A股    动量效应    市场数据    

研究学科：经济学类    

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左尾风险的动量效应:基于A股市场数据的研究
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《经济研究导刊》盐城工学院经济管理学院金融系 费晓晖 赵永亮  出版年：2021
通过研究A股市场回报的截面数据,发现左尾风险与下一阶回报存在高度负相关。因此,通过Yigit Atilgan等人(2020)的左尾风险的动量理论来解释这一现象:落在回左尾风险高的股票预期回报低,原因在于投资者低估了左尾风...
关键词：左尾风险  动量效应 反应不足  
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